Classifier: VIX + SPX drawdown. Ratings: A (>=80%), B (65-79%), C (50-64%), D (<50%).
La validité mesure le % de jours où la corrélation 20j respecte l'amplitude attendue (>=80% de |expected_correlation|).
Rating
Règle
Global 5y
PANIC
STRESS
DRAWDOWN
CALM
GOLDILOCKS
Corr moyenne
Broken phases
Interprétation
Règles fiables partout : les A globaux, à utiliser avec confiance Règles régime-dépendantes : un rating A dans un régime spécifique, D ailleurs — à activer seulement quand le régime le justifie Règles mythes : les D partout (ex: US2Y→EURUSD à 1% sur 5 ans) — arrêter d'y croire automatiquement
Ces résultats alimentent le prompt theseday au Sprint 4 : la conviction des trades sera pondérée par la fiabilité historique des règles qui les portent.
v2 — Méthodologies multiples pour mesurer la vraie fiabilité des règles
La méthodologie v1 (rolling returns 20j) capture le bruit quotidien. Les flux réflexifs opèrent souvent sur échelle semaine/mois.
Les 3 méthodes v2 mesurent : lagged (relation avec décalage temporel),
levels (corrélation des niveaux 6m/1y),
conditional (autour des events Tier 1 : NFP/CPI/FOMC).
Objectif : distinguer règles "vraiment cassées" vs "mal mesurées".
Règle
v1 (20j)
Best lag
Level 6m
Level 1y
@ NFP
@ CPI
@ FOMC
Verdict
Lecture
RENAISSANCE : la règle devient fiable avec la bonne méthodologie (lag, niveaux, ou conditionnelle). Utilisable, mais avec la bonne méthode. CONFIRME : la règle est fiable dans plusieurs méthodologies. Règle robuste. VRAIMENT CASSEE : faible validity dans toutes les méthodologies. Règle morte.
Le niveau actuel (current) de corrélation niveaux montre l'état présent du couplage macro long terme.
Si us2y_eurusd current_1y = -0.51, la relation macro opère aujourd'hui même si le 20j rolling est à 0.04.